基于全面資產(chǎn)負(fù)債管理的 金控集團(tuán)（大型投資集團(tuán)）風(fēng)險管理實(shí)務(wù)

課程說明：

全面資產(chǎn)負(fù)債管理，是目前金控集團(tuán)（大型投資集團(tuán)）加強(qiáng)風(fēng)險管理的有效措施及手段。

有鑒于此，本課程依據(jù)全面資產(chǎn)負(fù)債管理的操作框架，對金控集團(tuán)（大型投資集團(tuán)）如何有效實(shí)施風(fēng)險管理、如何有效控制流動性風(fēng)險、如何有效管控投融資資金管理中的期限匹配風(fēng)險等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)分析及深入解讀。

課程提綱：

一、金控集團(tuán)風(fēng)險管理的相關(guān)監(jiān)管要求

1、明確市場準(zhǔn)入監(jiān)管

2、資本充足率監(jiān)管

3、資產(chǎn)負(fù)債率要求

4、嚴(yán)格股權(quán)結(jié)構(gòu)管理

5、明晰公司治理結(jié)構(gòu)

6、增強(qiáng)集團(tuán)整體風(fēng)險管控

7、強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管

二、金控集團(tuán)特定風(fēng)險管理

1、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險

2、內(nèi)部利益沖突

3、監(jiān)管套利

4、脫實(shí)向虛

三、金控集團(tuán)典型風(fēng)險案例分析及風(fēng)險提示

1、寶塔石化

2、安邦集團(tuán)

3、明天集團(tuán)

4、德隆集團(tuán)

四、金控集團(tuán)風(fēng)險管理典型案例分析及經(jīng)驗(yàn)借鑒

1、寶鋼集團(tuán)

2、螞蟻金服

五、金控集團(tuán)風(fēng)險管理的關(guān)鍵要點(diǎn)

1、基于良性互動的管理架構(gòu)設(shè)計(jì)

2、基于風(fēng)險隔離的金融防火墻設(shè)計(jì)

3、基于良性互動的產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略

4、基于產(chǎn)業(yè)需求的金融發(fā)展策略

六、金控集團(tuán)的風(fēng)險管理具體操作要點(diǎn)

1、集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債的并表處理

2、集團(tuán)表內(nèi)外負(fù)債的統(tǒng)一管理與風(fēng)險衡量

3、集團(tuán)表內(nèi)外資本充足率的量化動態(tài)管理

4、集團(tuán)表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債率的量化動態(tài)管理

5、基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和風(fēng)險控制需求的管理架構(gòu)設(shè)計(jì)

七、金控集團(tuán)實(shí)施全面全面資產(chǎn)負(fù)債管理的主要內(nèi)容

1、收入波動管理

2、盈利波動管理

3、期限匹配管理

4、投融資平衡管理

5、流動性風(fēng)險管理

八、金控集團(tuán)流動性管理的主要內(nèi)容

1、未來內(nèi)生流動性能力預(yù)測與管控

2、未來外生流動性能力預(yù)測與管控

3、負(fù)債償還需求預(yù)測與管控

4、未來資金市場走勢預(yù)測與管控

5、外部授信及外部支持預(yù)測與管控

6、資產(chǎn)端現(xiàn)金流產(chǎn)出預(yù)測與管控

7、資產(chǎn)流動性分類管控與動態(tài)調(diào)整

8、預(yù)防性流動性管理措施

九、金控集團(tuán)投融資資金管理中的風(fēng)險管控

1、期限錯配風(fēng)險的有效應(yīng)對及管控

（1）期限錯配的具體操作模式

（2）期限錯配風(fēng)險的產(chǎn)生原因

（3）期限錯配風(fēng)險的應(yīng)對與管控措施與手段

2、投資與融資期限的動態(tài)匹配

3、短期與長期風(fēng)險的監(jiān)控及控制

4、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的及時調(diào)整：現(xiàn)金流資產(chǎn)與增值性資產(chǎn)

5、負(fù)債結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化：

融資成本、融資期限、融資條件

6、融資渠道拓展與市場信譽(yù)提升

十、金控集團(tuán)風(fēng)險管理架構(gòu)的具體設(shè)計(jì)與持續(xù)改進(jìn)

1、整體管理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵要點(diǎn)

2、公司總部層面風(fēng)險監(jiān)控及管理

3、下屬公司風(fēng)險監(jiān)控與管理

4、風(fēng)險管理責(zé)任分解

5、風(fēng)險管理風(fēng)險承受成本分?jǐn)?/span>

6、壓力測試

7、風(fēng)險報(bào)告及持續(xù)改進(jìn)

十一、金控集團(tuán)（大型投資集團(tuán)）風(fēng)險管理要點(diǎn)總結(jié)