信貸風(fēng)險管理和貸款三查

《信貸風(fēng)險管理和貸款三查》課程大綱

貸款風(fēng)險管理

l 三辦法一指引概述

l 貸款風(fēng)險

l 政策風(fēng)險

l 經(jīng)營風(fēng)險

l 操作風(fēng)險

l 貸款風(fēng)險識別和預(yù)測

l 定性分析

l 定量分析

l 貸款“三查”制度

l 審貸分離制度

l 實行有效的貸款管理方法

l 授信管理

l 逐筆核貸管理

l 項目管理

貸前調(diào)查

l 信貸調(diào)查之前的準(zhǔn)備

l 信貸調(diào)查工作

l 客戶識別

l 信用評級

l 貸款調(diào)查的要求

l 貸款調(diào)查的內(nèi)容

l 個人貸款調(diào)查的內(nèi)容

l 企業(yè)貸款調(diào)查內(nèi)容

l MORFA模型

l 貸款調(diào)查的方法

l 調(diào)查報告的主要內(nèi)容

l 借款人概況及借款用途分析

l 借款人的經(jīng)營、管理水平分析

l 借款人信用分析

l 行業(yè)前景分析

l 財務(wù)分析

l 貸款擔(dān)保分析

l 貸款風(fēng)險度分析

l 結(jié)論

貸中審查 

l 貸中審查

l 審查分析借款人（含項目）政策及地區(qū)等非財務(wù)因素風(fēng)險

l 審查分析財務(wù)風(fēng)險

l 識別企業(yè)會計操縱行為的主要分析方法

l 審查分析擔(dān)保風(fēng)險

l 審查報告內(nèi)容

貸后檢查

l 現(xiàn)場實地檢查

l 非現(xiàn)場報表檢查

l 貸后檢查頻率

l 貸后檢查內(nèi)容

l 貸款用途檢查

l 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況的檢查

l 對擔(dān)保情況進(jìn)行檢查

l 貸后檢查報告

l 風(fēng)險預(yù)警管理

l 信貸風(fēng)險預(yù)警機(jī)制

l 風(fēng)險預(yù)警的分類

l 貸款風(fēng)險預(yù)警信號和風(fēng)險防范措施

課程提供中外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險案例分析

商業(yè)銀行貸款評估

T 項目貸款評估

T 項目評估

T 評估工作的依據(jù)

T 貸款評估的基本條件

T 客戶提供的申請材料

T 一般程序

T 組織評估小組

T 調(diào)查、收集有關(guān)資料

T 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

T 借款人評價

T 項目概況評估

T 產(chǎn)品及市場分析

T （一）項目產(chǎn)品供求現(xiàn)狀

T （二）產(chǎn)品供需預(yù)測和價格走勢

T 投資估算與融資方案評估

T （一）  項目投資估算

T （二）項目融資方案評估

T 財務(wù)效益評估

T （一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)

T  （二）成本與費用

T （三） 銷售（營業(yè)）收入

T （四）增值稅、銷售稅金及附加

T （五）利潤及利潤分配

T （六） 財務(wù)效益評估報表

T 不確定性分析

T 盈虧平衡分析

T 敏感性分析

T 銀行相關(guān)效益與風(fēng)險評估

T 總評價

T 主報告

T 項目評估報告

T 

T 流動資金貸款評估

T 流動資金貸款

T 流動資金貸款所需材料

T 重點調(diào)查內(nèi)容

T （一） 一般性流動資金貸款

T （二）固定資產(chǎn)投資項目的流動資金貸款

T 流動資金貸款調(diào)查評價報告

T 1.一般流動資金貸款的業(yè)務(wù)評價報告

T 2.固定資產(chǎn)投資項目流動資金貸款的業(yè)務(wù)評價報告

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論與實踐

l 銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的概念

l 資產(chǎn)管理理論

l 資產(chǎn)管理理論三階段

1商業(yè)性貸款理論
2資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論
3預(yù)期收入理論

l 負(fù)債管理理論

l 負(fù)債管理理論的演變

1銀行券理論

2存款理論

3購買理論

4銷售理論

l 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論

l 資產(chǎn)管理方法

1資金匯集法

2資金分配法

3線性規(guī)劃法

l 資產(chǎn)負(fù)債管理方法

l 利率敏感性資金缺口管理

1進(jìn)取性策略

2防御性策略

l 持續(xù)期（久期）缺口管理

1狹義的持續(xù)期

2廣義的持續(xù)期

3持續(xù)期缺口管理

l 資產(chǎn)負(fù)債比例管理方法

l 商業(yè)銀行現(xiàn)行資產(chǎn)負(fù)債管理方法
《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》（銀監(jiān)會）

l 我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理發(fā)展歷程

l 資產(chǎn)負(fù)債雙邊主動管理

l 表內(nèi)結(jié)構(gòu)性對沖

l 表外對沖

l 商業(yè)銀行主動負(fù)債和資產(chǎn)管理

l 建立資產(chǎn)負(fù)債雙邊主動管理體制

l 主動負(fù)債管理

l 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理－投資策略

l 商業(yè)銀行債券投資

l 持有到期類債券組合管理

l 可供出售類債券組合管理

l 交易類債券組合管理

l 理財類債券組合管理

l 債券投資組合的決策管理

l 債券投資組合管理的組織架構(gòu)

l 債券投資組合的交易決策

l 債券投資組合的反饋處理決策

l 資產(chǎn)負(fù)債中隱含期權(quán)的風(fēng)險及定價（機(jī)動部分）

l 隱含期權(quán)的定價（無套利分析方法）

l （一）利率看漲期權(quán)的定價

l （二）利率看跌期權(quán)的定價

l 現(xiàn)代商業(yè)銀行資本負(fù)債管理展望

l 發(fā)展我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的對策建議

注：以上內(nèi)容包含商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的相關(guān)案例，其中部分案例名稱如下：

l 工商銀行衍生金融資產(chǎn)管理研究

l 興業(yè)銀行買入返售金融資產(chǎn)管理研究

l 南京銀行債券投資研究

l 民生銀行同業(yè)資金拆借管理研究

企業(yè)風(fēng)險與內(nèi)部控制管理 

· 企業(yè)風(fēng)險與風(fēng)險管理

· 風(fēng)險管理簡述

· 企業(yè)風(fēng)險種類

· 五種風(fēng)險管理的基本方法

· 風(fēng)險管理的五步驟流程

· 風(fēng)險配置順序

· 企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理

· 財務(wù)危機(jī)四階段分析法

· 風(fēng)險分析調(diào)查法

· 管理評分法

· 經(jīng)營損益預(yù)警模型 

· 經(jīng)營安全預(yù)警模型 

· 經(jīng)營增長預(yù)警模型

· 現(xiàn)金流協(xié)調(diào)性預(yù)警模型

· 企業(yè)破產(chǎn)風(fēng)險預(yù)警模型

· 內(nèi)部控制

· 內(nèi)部控制定義

· 控制環(huán)境

· 風(fēng)險評估

· 控制活動

· 監(jiān)督

· 信息和溝通

· 我國企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立

· 內(nèi)部控制的設(shè)計

· 內(nèi)部控制評價的常用方法和技術(shù)

課程一：《金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制》（2個半天）

主要內(nèi)容：

風(fēng)險與風(fēng)險管理概述；金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、國別風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險與資本管理；內(nèi)部控制的理論與實踐。（重點以商業(yè)銀行為主，兼其他金融機(jī)構(gòu)）

案例研究：100個以上中外金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險與管理案例分析

課程二：《企業(yè)財務(wù)操縱與識別預(yù)警技術(shù)》（2個半天）

主要內(nèi)容：企業(yè)財務(wù)操縱和舞弊理論；各種企業(yè)財務(wù)造假方法與手段剖析；企業(yè)財務(wù)造假的十幾種主要識別技術(shù)；企業(yè)財務(wù)預(yù)警分析（三種定性模型、五種定量矩陣模型、六種統(tǒng)計模型方法等）

案例研究：100家以上中外企業(yè)財務(wù)操縱案例分析

課程三：《企業(yè)價值評估》（2個半天）

主要內(nèi)容：介紹目前投資銀行業(yè)對企業(yè)價值評估的主流方法，包括DDM、FCFE、AE模型；FCFF模型；APV模型；Multiple模型等。同時對每種模型都提供詳細(xì)的評估案例分析。

其他熱點問題課程：

1、《地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（半天）

主要內(nèi)容：介紹金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理論、中國各地的特色和具體實踐。

2、《農(nóng)村城鎮(zhèn)化中的金融支持》（半天）

主要內(nèi)容：介紹在我國農(nóng)村城鎮(zhèn)化進(jìn)程中如何實踐金融支持。

3、《民間融資的風(fēng)險控制與管理》（半天）

主要內(nèi)容：介紹在我國民間融資（各種非正規(guī)金融）的發(fā)展、變化和趨勢，政府如何進(jìn)行風(fēng)險控制與管理。

4、《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理》（半天）

主要內(nèi)容：介紹商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論與“創(chuàng)新”實踐，剖析商業(yè)銀行“修理”資產(chǎn)負(fù)債表的方法和監(jiān)管應(yīng)對。