基于全面資產(chǎn)負(fù)債管理的企業(yè)流動(dòng)性管理 與投融資資金管理操作實(shí)務(wù)

課程說(shuō)明：

全面資產(chǎn)負(fù)債管理，是目前大型金融機(jī)構(gòu)及投資機(jī)構(gòu)提升資金管理水平的有效措施及手段。

有鑒于此，本課程依據(jù)全面資產(chǎn)負(fù)債管理的操作框架，對(duì)企業(yè)如何有效實(shí)施流動(dòng)性管理、如何有效控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、如何有效管控投融資資金管理中的期限匹配風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)分析及深入解讀。

本課程對(duì)于大型投資機(jī)構(gòu)的資金管理主管及工作人員具有一定的實(shí)踐指導(dǎo)意義。

課程提綱：

一、全面資產(chǎn)負(fù)債管理的主要內(nèi)容

1、利率波動(dòng)管理

2、收入波動(dòng)管理

3、盈利波動(dòng)管理

4、期限匹配管理

5、投融資平衡管理

6、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

7、其他

二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源及風(fēng)險(xiǎn)分析

1、資產(chǎn)惡化及交易對(duì)手（廣義與狹義）違約

2、市場(chǎng)利率調(diào)整及負(fù)債渠道萎縮

3、內(nèi)生流動(dòng)性及外生流動(dòng)性惡化

三、流動(dòng)性管理的主要內(nèi)容

1、未來(lái)支付義務(wù)及支付需求預(yù)測(cè)與管控

2、未來(lái)獲取資金能力預(yù)測(cè)與管控

3、未來(lái)內(nèi)生流動(dòng)性能力預(yù)測(cè)與管控

4、未來(lái)外生流動(dòng)性能力預(yù)測(cè)與管控

5、負(fù)債償還需求預(yù)測(cè)與管控

6、未來(lái)資金市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)與管控

7、外部授信及外部支持預(yù)測(cè)與管控

8、資產(chǎn)端現(xiàn)金流產(chǎn)出預(yù)測(cè)與管控

9、資產(chǎn)流動(dòng)性分類(lèi)管控與動(dòng)態(tài)調(diào)整

10、預(yù)防性流動(dòng)性管理措施

四、流動(dòng)性管理分級(jí)架構(gòu)的具體設(shè)計(jì)

1、整體流動(dòng)性管理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵要點(diǎn)

2、公司總部層面流動(dòng)性監(jiān)控及管理

3、下屬公司流動(dòng)性監(jiān)控與管理

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任分解

5、流動(dòng)性管理風(fēng)險(xiǎn)承受成本分?jǐn)?/span>

6、壓力測(cè)試

7、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及持續(xù)改進(jìn)

五、流動(dòng)性管理案例分析及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)

1、海航集團(tuán)流動(dòng)性管理案例分析

2、綠地集團(tuán)流動(dòng)性管理案例分析

3、復(fù)星集團(tuán)流動(dòng)性管理案例分析

六、投融資資金管理中的風(fēng)險(xiǎn)管控

1、期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)的有效應(yīng)對(duì)及管控

（1）期限錯(cuò)配的具體操作模式

（2）期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因

（3）期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)與管控措施與手段

2、投資與融資期限的動(dòng)態(tài)匹配

3、短期與長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控及控制

4、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的及時(shí)調(diào)整：現(xiàn)金流資產(chǎn)與增值性資產(chǎn)

5、負(fù)債結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化：

融資成本、融資期限、融資條件

6、融資渠道拓展與市場(chǎng)信譽(yù)提升

7、利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

七、投融資資金管理中的內(nèi)部控制架構(gòu)及程序

1、風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、政策及程序

2、額度限制及風(fēng)險(xiǎn)敞口控制

3、投資策略與融資準(zhǔn)則

八、投融資資金管理中的具體操作

1、內(nèi)部資金成本的確定

2、融資需求的滿(mǎn)足渠道及獲取方式

3、資金匯集渠道與業(yè)務(wù)部門(mén)的利益協(xié)調(diào)

九、資管業(yè)務(wù)的流動(dòng)性管理及資金管理要點(diǎn)

1、資管業(yè)務(wù)分類(lèi)管理原則

2、資管業(yè)務(wù)中的資金需求

3、資管業(yè)務(wù)的資金管理風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

4、資管業(yè)務(wù)的流動(dòng)性管理要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

5、資管業(yè)務(wù)的資金管理要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范